Dag-til-dag markedsrente
En standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort.
Den mest handlede valutasorten i verden er USD, som er involvert i godt over 80 % av all valutahandel. (Foto: John McArthur/ Unsplash)
Daglige kvoterte rentesatser for ulike valutasorter
Dag-til-dag markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen. Referanserenten med historiske data kan hentes fra Reuters eller andre informasjonstjenester.
Banken kan også bruke annen tilsvarende kilde ved fastsettelse av referanserenten, forutsatt at kilden representerer en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell rentefastsettelse eller et velutviklet marked for renter, vil banken selv fastsette Referanserenten.
Vi tar forbehold om at renteberegningen for Dag-til-dag markedsrente kan være ulik for ulike produkter. Ta kontakt med en rådgiver i banken ved spørsmål knyttet til dette.
Valutasorter som rentesettes
NOWA - (The Norwegian Overnight Weighted Average) – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. NOWA skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.
SOFR - "Secured Overnight Financing Rate" (SOFR) er en bred måling av kostnaden for å låne USD over natten, sikret av statspapirer.
EUR: ESTR (Euro Short-Term Rate) er en volumvektet innlånsrente basert på faktiske handler over EUR 1 million foretatt av 50 banker som er underlagt EUs bankregulering. Renten fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB) og beregnes som en ACT/360-rente.
SONIA (Sterling Overnight Index Average) gjenspeiler den gjennomsnittlige kostnaden bankene betaler for å låne Sterling over natten. Rentesatsen beregnes som den volumveide gjennomsnittsrenten basert på faktiske transaksjoner over £ 25 millioner. SONIA administreres av Bank of England og blir publisert kl. 09.00 påfølgende virkedag i London.
STIBOR - står for Stockholm Interbank Offered Rate, renten banker betaler for å låne penger av hverandre. STIBOR Fiksing er gjennomsnittet av rentene etter at den høyeste og laveste er tatt ut.
DESTR (Denmark Short-Term Rate) er en transaksjonsbasert referanserente basert på usikrede dag-til-dag transaksjoner i DKK. Danmarks Nationalbank beregner DESTR på alle danske bankdager basert på de spesifikke transaksjonene som ble gjort i det danske kronemarkedet foregående bankdag.
Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) er den risikofrie usikrede interbankrenten over natten for den japanske yenen. Bank of Japan beregner og publiserer TONAR som er en transaksjonsbasert referanse for den usikrede transaksjonsbaserte kursen ved å bruke informasjon gitt av pengemarkedsmeglere.
Klikk her for Bank of Japan: TONAR (Engelsk)
Swiss Average Rate Overnight (SARON) er et gjennomsnitt av rentesatser over natten som refererer til sveitsiske franc CHF. Den er basert på transaksjoner og kurser lagt ut i det sveitsiske repomarkedet. SARON administreres av SIX.
Klikk her for å lese mer hos Swiss National Bank
NB: 1. september 2026 vil det være en 25 bp spread (forskjell mellom bid og ask rente) på CHF kontoer.
POLSTR (Polish Short-Term Rate) er en referanserente over natten som representerer renten på usikrede innskudd i det polske engrosmarkedet for PLN mellom banker og finansinstitusjoner.
Renten beregnes som et volumvektet gjennomsnitt av kvalifiserte transaksjoner. Før beregningen gjennomføres en symmetrisk volumvektet trimming, hvor transaksjoner i både øvre og nedre del av den daglige volumvektede rentefordelingen ekskluderes basert på en forhåndsdefinert andel av dagens totale transaksjonsvolum. Det volumvektede gjennomsnittet beregnes deretter på grunnlag av de transaksjonene som gjenstår etter denne prosessen.
Referanserenten beregnes daglig av GPW Benchmark S.A., en autorisert administrator av referanseverdier, basert på transaksjonsdata fra foregående virkedag.
POLSTR distribueres i sanntid kl. 08:55 CET, eller kort tid etter, og publiseres på administratorens nettsted kl. 12:55 CET, eller kort tid etter.
SGD SORA - "Singapore Overnight Rate Average" er den vektede gjennomsnittsrenten for alle usikrede S$ handler gjort over natten mellom innenlands banker/filialer i tidsrommet kl 9 – 18.15
RBA OCR - Reserve Bank of Australia Official Cash Rate, er sentralbanken i Australia sin kontantrente. Dette er renten på overskuddslikviditet plassert i sentralbanken av banker. Kontantrenten er en målrente som benyttes i pengepolitikken for å styre inflasjonen.
RBNZ OCR - Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate, er renten satt av sentralbanken i New Zealand for å møte inflasjonsmålet spesifisert i Policy Targets Agreement. Nåværende PTA, signert desember 2008, definerer prisstabilitet som årlig økning i konsumprisindeksen mellom 1-3 prosent over mellomlang sikt.
CORRA – Canadian Overnight Repo Rate, er den volumvektede gjennomsnittsrenten for «overnight» repoer handlet gjennom utpekte meglerhus og Canadian Derivaties Corporation’s Central Countarparty system mellom 6:00 am og 4:00 pm.
NB: Det er en 20 bp spread (forskjell mellom bid og ask rente) på CAD kontoer.
PRIBOR - Referanserenten i interbankmarkedet beregnes av beregningsagenten på grunnlag av referansebankenes rapporterte satser for salg av utlån (ASK). Når minst 11 referansebanker rapporterer renter beregnes referansen som det aritmetiske gjennomsnittet eksklusive de to høyeste og de to laveste rentesatsene.
Deltakende banker rapporterer sine satser på alle bankdager i Ungarn ved bruk av tilgjengelig kommunikasjonsmidler, inklusive telefaks hvis aktuelt, til den ungarske sentralbanken som beregner rentene. De deltakende bankene er forpliktet til å rapportere de faktiske interbank utlånsrentene på fastsettelsestidspunktet.
Andre fiksingsrenter settes på mer eller mindre samme måte som større handlede valutaer. Det er små forskjeller fra land til land beroende på hvor utviklet interbankmarkedet er, og dermed hvor mange banker som bidrar til rentesetting i de forskjellige valutaene. I praksis settes renten i disse andre valutasortene på samme måte.
Enkelte mindre land setter ikke renter selv. I disse landene setter DNB både BID (tilbudsrente) og ASK (etterspørselsrente) .
Land uten rentesetting
Mange perifere land er stengt for utenlandske banker eller mangler et utviklet interbankmarked, hvilket betyr at de ikke har etablert en fremgangsmåte for å sette en nasjonal offentlig fiksing. Likevel er det banker i noen av disse landene som oppgir rentesatser, men disse rentene er ikke like pålitelige som en offentlig fiksing. I land uten rentesetting eller prisingskilder setter DNB både BID (tilbudsrente) og ASK (etterspørselsrente).
Spørsmål og svar om rentesetting - market making
Hva er definisjonen på dag-til-dag markedsrente?
Dag-til-Dag Markedsrente representerer en standardisert og nøytral rentefastsettelse for den enkelte valutasort. Renten kvoteres daglig til fastsatte tidspunkter i markedet for den aktuelle valutaen.
Dersom banken benytter annen kilde, vil denne representere en rente som publiseres og som er alminnelig brukt i markedet for den aktuelle valutasort. For valuta der det ikke eksisterer en offisiell fiksing eller et velutviklet marked for renter, er banken tvunget til å sette renten selv.
Se oversikten på denne siden, eller her.
Hva er en offentlig fiksing?
I de fleste land med et velutviklet rentemarked er det satt opp et panel av utvalgte banker som hver åpen bankdag kvoterer en rente for ulike tidsperioder. Disse rentene kalles en "Dag-til-dag markedsrente". Ut i fra rentene som er oppgitt av bankene beregner panelet en rente for hver av de ulike tidsperiodene, dette blir da fiksingrentene i den aktuelle valuta. For eksempel for USD heter rentefiksingene EFFR.
Her finner du en oversikt over dag til dag-markedsrenter i ulike valutaer/land.
Hvor ofte endres dag-til-dag markedsrenter?
Dag-til-Dag Markedsrente endres daglig, gitt åpen bankdag i den aktuelle valuta.
I prinsippet kan alle valutaer være tilknyttet Dag-til-Dag Markedsrente, men det er ikke alle som er knyttet til en offentlig fiksing daglig i de enkelte valutamarkedene.
Hva betyr SPREAD, BID og ASK i forbindelse med renter?
Med BID menes den renten en bank er villig til å betale for et innskudd for en gitt tidsperiode. Med ASK menes til hvilken rente en bank er villig til å låne ut penger/gjøre et innskudd hos en annen bank for en gitt tidsperiode. Differansen mellom BID og ASK for samme tidsperiode kalles SPREAD.
Hva er Thomson Reuters?
Thomson Reuters er et internasjonalt nyhetsbyrå. I dag abonnerer nesten alle nyhetsorganisasjoner på tjenester som gir finansiell informasjon. Reuters Kobra 3000 blir benyttet for å finne oppdatert nyhetsinformasjon, kontinuerlig oppdaterte renter og valutakurser samt å hente historikk fra offentlig finansiell informasjon.
Hva er en RIC-kode?
RIC er en forkortelse for "Reuters Instrumental Code". En RIC-kode er en unik kode som Thomson Reuters benytter for å identifisere markedsdata. Koden kan benyttes av alle som abonnerer på nyheter fra Reuters til å finne siste oppdaterte tall og historisk informasjon. For eksempel er RIC for 3M NIBOR, OINOK3MD=
Hvilken økonomisk betydning får det hvis en skifter kilde til dag-til-dag rente?
Endringen av kilde og tidspunktene for fiksing har ingen økonomisk effekt på lang sikt, verken for banken eller kunden.
Hvilke fordeler får kunden av referanserenten?
Referanserenten er nøytralt satt (DNB har ingen innvirkning på den). Kunden kan gå inn selv å lese denne renten daglig, samt ta ut lister over historiske renter. Referanserenten vil dessuten være mer stabil over tid.
Hvor finnes grunnlaget for dag-til-dagrenten?
Grunnlaget er tilgjengelig på offentlige nettsider i de ulike landene, normalt på landenes sentralbankers nettsider. Her er noen eksempler:
USD: https://www.federalreserve.gov/monetarypolicy/openmarket.htm
EUR: http://www.euribor-rates.eu/
SEK: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-och-valutakurser/Sok-rantor-och-valutakurser/
GBP/ Sonia Interest Rate Benchmark SONIA administreres av Bank of England og blir publisert kl. 09.00 påfølgende virkedag i London.
JPY Bank of Japan beregner og publiserer TONAR. Klikk her for Bank of Japan: TONAR (Engelsk)
CHF: Swiss Average Rate Overnight (SARON) er et gjennomsnitt av rentesatser over natten som refererer til sveitsiske franc CHF. Klikk her.
NZD: RBNZ OCR - Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate. RBNZ OCR - noteringer
Kontaktinformasjon valuta og renter
Kjøp av valuta - som privatperson?
Er du på jakt etter å gjøre en overførsel av penger til utlandet så kan vi hjelpe deg.
Overførsel til utlandet
For overførsel i annen valuta til utlandet, logg inn i nettbank og velg "Betale til utlandet" i menyen.
Ved transaksjoner som overstiger tre millioner kroner, kan vekslingskurs avtales for oppdraget. Om dette ønskes: Kontakt en av våre valutameglere på telefon +47 24 16 90 90.
Kjøp av valuta for bedrift?
Er dere på jakt etter:
- åpning av valutakonto*, eller
- kjøp av valuta ifbm overførsel til utlandet
*Valutakonto er en innskuddskonto i annen valuta enn NOK. Kontotypen tilbys bedriftskunder som har løpende inntekter og utgifter i fremmed valuta og der transaksjonene skjer i form av betaling overførsel utland. Dokumentasjon kan kreves.
Ta kontakt med DNB Bank på telefon +47-915-04800 eller på e-post: kundesenter.bedrift@dnb.no
Kontaktinformasjon regionale meglerbord - valuta
Sted Telefon
Oslo: +47 24 16 90 80
Bergen: +47 56 13 27 20
Bodø: +47 75 52 99 06
Innlandet: +47 62 54 14 85
Kristiansand: +47 38 14 61 64
Stavanger: +47 51 84 04 30
Tromsø: +47 77 64 76 35
Trondheim: +47 73 87 49 82
Tønsberg: +47 33 01 73 80
Ålesund : +47 70 11 69 85