Dag-til-dag markedsrente

NOWA - (The Norwegian Overnight Weighted Average) – er definert som et veid gjennomsnitt av rentesatser på inngåtte avtaler om usikrede lån i norske kroner mellom banker med utbetaling samme dag og tilbakebetaling påfølgende bankdag. NOWA skal beregnes som nominell årsrente over faktisk antall dager i det kommende år (365 eller 366). Prosentvis avkastning over løpetiden beregnes da ved å dele rentesatsen på faktisk antall dager i det kommende år og multiplisere med faktisk antall dager i løpetiden.

NOWA - daglige noteringer

SOFR - "Secured Overnight Financing Rate" (SOFR) er en bred måling av kostnaden for å låne USD over natten, sikret av statspapirer.

SOFR - daglige noteringer

EUR: ESTR (Euro Short-Term Rate) er en volumvektet innlånsrente basert på faktiske handler over EUR 1 million foretatt av 50 banker som er underlagt EUs bankregulering. Renten fastsettes av den europeiske sentralbanken (ECB) og beregnes som en ACT/360-rente.

Euro short-term rate (ESTR)

SONIA (Sterling Overnight Index Average) gjenspeiler den gjennomsnittlige kostnaden bankene betaler for å låne Sterling over natten. Rentesatsen beregnes som den volumveide gjennomsnittsrenten basert på faktiske transaksjoner over £ 25 millioner. SONIA administreres av Bank of England og blir publisert kl. 09.00 påfølgende virkedag i London.

Sonia Interest Rate Benchmark

STIBOR - står for Stockholm Interbank Offered Rate, renten banker betaler for å låne penger av hverandre. STIBOR Fiksing er gjennomsnittet av rentene etter at den høyeste og laveste er tatt ut.

STIBOR - daglige noteringer

(T/N) - Tomorrow/Next-renten - er en usikret dag-til-dag referanserente for pengemarkedsutlån (deposit lending) i danske kroner med valørstart 1. danske bankdag etter inngåelsesdagen og utløp 2. danske bankdag etter inngåelsesdagen.

Danish benchmark

Tokyo Overnight Average Rate (TONAR) er den risikofrie usikrede interbankrenten over natten for den japanske yenen. Bank of Japan beregner og publiserer TONAR som er en transaksjonsbasert referanse for den usikrede transaksjonsbaserte kursen ved å bruke informasjon gitt av pengemarkedsmeglere.

Klikk her for Bank of Japan: TONAR (Engelsk)

Swiss Average Rate Overnight (SARON) er et gjennomsnitt av rentesatser over natten som refererer til sveitsiske franc CHF. Den er basert på transaksjoner og kurser lagt ut i det sveitsiske repomarkedet. SARON administreres av SIX.

Klikk her for å lese mer hos Swiss National Bank

WIBOR - er kvotert av 14 banker – Bankene som kvoterer er valgt i konkurranse av National Bank of Poland. Utvalgskriterium er andelen i det Polske interbank og derivatmarkedet.

WIBOR - noteringer

SGD SORA - "Singapore Overnight Rate Average" er den vektede gjennomsnittsrenten for alle usikrede S$ handler gjort over natten mellom innenlands banker/filialer i tidsrommet kl 9 – 18.15

SORA - policy

RBA OCR - Reserve Bank of Australia Official Cash Rate, er sentralbanken i Australia sin kontantrente. Dette er renten på overskuddslikviditet plassert i sentralbanken av banker. Kontantrenten er en målrente som benyttes i pengepolitikken for å styre inflasjonen.

RBA OCR - daglige noteringer

RBNZ OCR - Reserve Bank of New Zealand Official Cash Rate, er renten satt av sentralbanken i New Zealand for å møte inflasjonsmålet spesifisert i Policy Targets Agreement. Nåværende PTA, signert desember 2008, definerer prisstabilitet som årlig økning i konsumprisindeksen mellom 1-3 prosent over mellomlang sikt.

RBNZ OCR - noteringer

CORRA - Canadian Overnight Repo Rate, er den volumvektede gjennomsnittsrenten for «overnight» repoer handlet gjennom utpekte meglerhus og Canadian Derivatives Corporation’s Central Countarparty system mellom 6:00 a.m og 4:00 p.m.

CORRA - daglige noteringer